Sustav simultanih jednadžbi kao ekonometrijski model
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

SUSTAV SIMULTANIH JEDNADŽBI KAO EKONOMETRIJSKI MODEL
1. Specifikacija modela i vrste varijabli
Ekonomska teorija vrlo često sugerira formiranje i primjenu ekonometrijskih modela koji se sastoje od dvije ili više međusobno povezanih jednadžbi.U ekonometrijskoj literaturi, takvi su modeli poznati pod imenom modeli simultanih jednadžbi.
Model, odnosno sustav simultanih jednadžbi predstavlja međuovisnost promatranih pojava, pri čemu je svaka od njih determinirana posebnom relacijom.
Varijable u ovim modelima pojavljuju se u više od jedne jednadžbe. S obzirom na vrste varijabli u simultanim jednadžbama, stoga, nije dovoljno razlikovati:
ovisne i
neovisne varijable.
Naime, u modelima simultanih jednadžbi varijable se dijele na dva različita tipa:
endogene varijable i
predeterminirane varijable.
Endogene varijable su takve varijable čije su vrijednosti simultano determinirane samim modelom.
Predeterminirane varijable su takve varijable čije su vrijednosti unaprijed zadane i poznate. Dijele se na:
egzogene varijable čije su vrijednosti određene izvan modela i
vrijednosti endogenih varijabli s vremenskim pomakom (time lag).
Ako model simultanih jednadžbi ima EMBED Equation.3 endogenih varijabli, da bi bio konzistentan, da bi se mogao riješiti, treba se sastojati od EMBED Equation.3 simultanih jednadžbi.
Na primjer, za EMBED Equation.3 model simultanih jednadžbi sastoji se od 2 jednadžbe:
EMBED Equation.3 (1)
gdje je općenito:
EMBED Equation.3 - endogena (ovisna) varijabla iz i-te jednadžbe,
EMBED Equation.3 - j-ta egzogena (neovisna) varijabla u modelu,
EMBED Equation.3 - slučajna greška iz i-te jednadžbe,
EMBED Equation.3 - parametar iz i-te jednadžbe uz j-tu endogenu varijablu (za EMBED Equation.3 je slobodan član u i-toj jednadžbi),
EMBED Equation.3 - parametar iz i-te jednadžbe uz j-tu egzogenu varijablu.
Odgovor na pitanje koliko jednadžbi model simultanih jednadžbi treba imati ovisi o više različitih kriterija. To prvenstveno ovisi o samom cilju izrade modela, odnosno istraživanja. Zatim je potrebno uzeti u obzir i važnost pojedine varijable, raspoloživost podataka i razinu njihove agregiranosti. Stoga modeli simultanih jednadžbi mogu biti:
s manjim ili većim brojem jednadžbi,
manje ili više složeni u matematičko-statističkom smislu,
manje ili više agregirani.
Broj egzogenih varijabli u modelu također nije a priori određen. S obzirom da ekonometrijski modeli često služe za analizu ekonomske politike, egzogenim varijablama moraju biti obuhvaćeni svi relevantni čimbenici. Ali, potrebno je voditi računa i o tome da s povećanjem broja varijabli u modelu raste i sam model, čime se često komplicira interpretacija ocijenjenih parametara. Raste i broj podataka, čime se otežava konkretna ocjena parametara modela. Danas taj problem uvelike olakšavaju različiti softwareski ekonometrijski paketi za računalo.
Zbog simultane međuovisnosti u modelima moguće pogreške u specifikaciji pojedinih jednadžbi mogu se umnožiti do konačnih rezultata, pa je sam izbor varijabli i tipa jednadžbi posebno važan.
To su razlozi zbog kojih se u praksi preferiraju jednostavniji modeli s linearnim vezama, kojima bi se obuhvatili najvažniji odnosi iz kompleksa stvarnosti.

---------- CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturski.org 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: [email protected]